Claude Puel ile geçen sezon sonunda yollarını ayıran Southampton, kulübün internet sitesinden, 45 yaşındaki Pellegrino ile üç yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Yeni takımında felsefesinin iyi çalışacağını belirten Pellegrino, "Kazanmak, başarılı olmak ve herkesin yüzde 100 performansını yansıtabilmesi için takım ruhunu geliştirmek istiyorum. Yapacaklarımız için heyecanlı ve sabırsızım." ifadelerini kullandı.
Arjantinli teknik adamın geçen sezon görev yaptığı Alaves, İspanya Kral Kupası'nda finale kadar çıkmış ancak Barcelona'ya 3-1 yenilmişti.